El comportamiento de las variables aleatorias discretas o continuas se describe con la ayuda de Distribuciones de Probabilidad. La variable se designa por mayúscula y un valor específico de ella por minúscula.
Por P(x = a) se denota la probabilidad de que un evento asuma el valor a; similarmente P(a £ x £ b) denota la probabilidad de que un evento se encuentre en el intervalo (a,b). Si conocemos la probabilidad P(a £ x £ b) para todos los valores de a y b, se dice que conocemos la Distribución de Probabilidades de la variable x.
Si x es un número dado y consideramos la probabilidad P(X £ x):
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